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2014年04月27日

個人の国際分散投資に役立つグローバルマーケットウォッチ

ポートフォリオのストレステスト

 最近ストレステストという言葉を良く耳にする。卑近な例では原発のストレステストである。
原発同様に、ポートフォリオも色々なリスクに曝されている。
対処するには、ポートフォリオもストレステストが必要なのでないか、
とくに、日本人は値下がりリスクに対して敏感で、保守的になりがちである。

最近、欧米で、このポートフォリオのストレステストをするサービスが始まった。
具体的には、今後、マーケットに大きな影響を与えそうな事象にたいして、ポートフォリオがどの程度の値下がりリスクを負っているかチェックしてくれるというもの。
例えば、ポートフォリオにとっていい環境と
ウクライナ問題の悪化、新興国市場のハードランディング、欧州金融
の再悪化、原油価格の急騰などマーケットのクラッシュにつながりそうなことを客観的に列挙し、その可能性の多寡で、自分のポートフォリオの最悪ケースを想定するものである。

ポイントは、その事象がどの程度の期間つづくかが、ポートフォリオ改善の
重要な要素になる。
是非参考にしてください。
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